真实交付案例与技术审计日志

① 主力连续合约拼接时直接使用收盘价，导致换月跳空伪收益；
② 回测固定假设滑点 0.05%，未考虑夜盘浅盘流动性冲击；
③ 参数窗口 N=24 为孤立峰值，N=22 或 26 时收益直接斩半。

① 改用后复权（比例复权）重构连续量价序列，彻底抹除换月伪收益；
② 引入 ATR 动态滑点惩罚模型（单手硬滑点设为 1.2*ATR20）；
③ 实施参数高原平滑化，改单周期突破为 CSMOM 截面动量共振。

① 严重依赖财报披露截止日（如以 03-31 当日数据计算），发生典型跨期未来函数；
② 组合中 35% 收益由连板一字涨停股贡献，实盘根本挂单排不进；
③ 选股池未剔除 ST 及日均成交额不足 3000 万的死股。

① 全面重构 Point-in-Time 真实公告日数据底座，杜绝财报时间倒流；
② 强制加入“一字涨停次日不可买入”、“开盘涨幅>9%直接拦截”实盘护栏；
③ 流动性阈值提升至日成交额 ≥1 亿元，剔除所有 ST/*ST 与退市风险股。

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