《A股量化策略体检手册》
把 32 篇实证文章，压缩成一份能打印出来、贴在显示器边上、回测上线前逐条打勾的操作手册。
8章操作流程
25页 PDF
12张检查表
0元，不卖课
手册里有什么
不是又一本"均线金叉买入"的玄学书。每一章都对应一个能让你亏钱的具体环节。
1
回测上线前的 7 项自查未来函数、前视偏差、样本内过拟合、参数扰动、样本外验证、幸存者偏差、执行偏差——逐项判定标准与通过阈值。
2
交易成本精算表佣金 + 印花税 + 过户费 + 冲击成本，按你的换手率直接算出年化损耗，附公式与速算表。
3
ST 与退市风险排雷清单净资产为负、审计非标、营收扣除三大前兆的量化阈值，以及回测中的正确过滤实现。
4
数据清洗与复权陷阱前复权 vs 后复权、周频填日频、退市股剔除——四个最容易制造虚假收益的坑。
5
资金流向因子定义龙虎榜席位、北向持仓、融资余额背离、ETF 申赎——四类因子的可回测定义与计算口径。
6
打板与竞价的可成交性涨跌停撮合规则、集合竞价因子、涨停封单衰减——回测里"买得到"才算数。
7
筹码与成本分布CYQ 加权成本、获利盘比例、套牢密集区的取法与滞后修正。
8
实盘复盘的 5 个工程细节数据、撮合、滑点、仓位、监控——回测年化 50% 却实盘亏损，问题几乎都在这。
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- Regime 过滤器实现：不对行情就空仓的判定逻辑
- OOS 样本外验证流程：怎么证明你的收益不是调参调出来的
- 不荐股、不晒收益、只讲实证
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